中國證券監(jiān)督管理委員會關于核準中國中投證券有限責任公司設立金中投量化套利一號限額特定集合資產管理計劃的批復
（證監(jiān)許可〔2012〕175號）
中國中投證券有限責任公司：
你公司報送的關于設立金中投量化套利一號限額特定集合資產管理計劃的申請及相關文件收悉。根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司客戶資產管理業(yè)務試行辦法》（證監(jiān)會令第17號，以下簡稱《試行辦法》）、《證券公司集合資產管理業(yè)務實施細則（試行）》（證監(jiān)會公告〔2008〕26號，以下簡稱《實施細則》）等有關規(guī)定，經審核，現(xiàn)批復如下：
一、核準你公司設立金中投量化套利一號限額特定集合資產管理計劃（以下簡稱計劃）。計劃類型為非限定性集合資產管理計劃，存續(xù)期為2年。計劃推廣期間和存續(xù)期間募集資金規(guī)模上限均為10億份。計劃參與人數(shù)上限為200人。單個客戶的最低參與金額為100萬元。
核準《金中投量化套利一號限額特定集合資產管理計劃說明書》和《金中投量化套利一號限額特定集合資產管理合同》文本。
二、同意你公司作為計劃的管理人，中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱工商銀行）作為計劃的托管人，你公司、工商銀行作為計劃的推廣機構，中國證券登記結算有限責任公司作為計劃的份額登記機構。
工商銀行應當根據(jù)本批復為計劃開立資金賬戶，并持本批復到中國證券登記結算有限責任公司辦理計劃證券賬戶的開戶手續(xù)。
三、你公司應當自批復之日起6個月內啟動計劃的推廣工作，在計劃說明書設定的60個工作日內完成計劃的推廣、設立活動，并提前5個工作日向推廣地證監(jiān)局報告計劃推廣的啟動時間，將推廣材料報推廣地證監(jiān)局備案。推廣活動完成后，你公司應當按照《實施細則》的要求將計劃的推廣、設立情況報公司住所地證監(jiān)局備案。
四、你公司應當按照《試行辦法》、《實施細則》的規(guī)定，依法合規(guī)推廣集合計劃，開展投資管理和后續(xù)服務活動。
（一）你公司及代理推廣機構應當按照有關規(guī)則，了解投資者身份、財產與收入狀況、證券投資經驗、風險承受能力和投資偏好等，并以書面和電子方式予以詳細記載、妥善保存。你公司應當制作風險揭示書，充分揭示風險；你公司及代理推廣機構應當將風險揭示書交投資者簽字確認。你公司及代理推廣機構應當按照有關規(guī)定充分客觀地向客戶介紹產品特點和相關安排，重點提示涉及投資者重要利益的條款，引導投資者根據(jù)風險承受能力審慎投資，合理配置金融資產，培養(yǎng)理性的投資理念，將投資者教育工作落到實處。
（二）計劃推廣及存續(xù)期間，你公司應當嚴格根據(jù)本批復，確保認購和申購計劃份額過程公正、公開；控制計劃總份額，不得接受超過計劃規(guī)模上限的委托資金。同時，托管人及份額登記機構應當建立有效的監(jiān)督機制，防止計劃份額超過本批復的規(guī)定。
（三）你公司應當按照《試行辦法》、《實施細則》及其他有關規(guī)定，認真做好合同管理、會計核算、費用計提、收益分配等工作，其中費用計提應當逐項向客戶披露；接受托管人、證券交易所、證券登記結算機構的監(jiān)督，履行信息披露和報告等義務。
五、計劃存續(xù)期間，計劃的客戶少于2人，或者連續(xù)20個交易日計劃資產凈值低于1億元，或者出現(xiàn)計劃約定的其他終止情形的，你公司應當終止計劃，并按照有關規(guī)定對計劃進行清算。
在計劃的推廣設立、投資管理、后續(xù)服務和變更、終止等過程中如遇重大問題，須及時向公司住所地證監(jiān)局報告。
二○一二年二月十三日